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1原文SOS发表于：2007/6/16 19:43:00
financial risk management的老师布置的
Establish a model for the daily returns of a stock by the step-wise distribution modeling approach. Then calculate one day ahead VaR with coverage rate 99%. Finally , use back testing to test VaRs.
有没有人能给解释一下怎么建模
步骤~~方法~~
1- -发表于：2007/6/16 20:17:00
2看得懂发表于：2007/6/16 20:21:00
3SOS发表于：2007/6/16 20:37:00
需要找什么数据?
貌似还要用EXCEL 制表作图什么的
书上连例题都没有……泪~
4- -发表于：2007/6/17 10:09:00
= =
你去找个股票N年的每日股价，做一个异常剔除，除权，excel里对数据作差分，方便回归分析。。。。
当然如果你连S-W distribution modeling approach和VAR是什么都不知道……吐血ing，U们老师是做啥吃的让你算这种题？= =
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