赐我一个会EVIEWS的姑娘吧

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原文嘛咪发表于：2009/6/20 23:04:00

就是协整cointegration 和 VAR那里

纯小白 要考试写报告?来不及求甚解了

只要告诉我出来的结果怎么看 有什么结论就好

合掌！！

1= =发表于：2009/6/20 23:11:00

刚考完金融计量，要吐了

先建立协整公式，然后提残差，残差做ADF检验，平稳就成

VAR我们不考……摊手耸肩欢快跑走

2嘛咪发表于：2009/6/20 23:14:00

呃 MS 2L姑娘说的和我们学的是两种方法

我们教的是用COINTEGRATION TEST做 然后出来的结果说明存在协整？？？

我是说这里我就不明白了。。。。

32L发表于：2009/6/20 23:21:00

都一样吧，直接COINTEGRATION TEST也可以做

只要协整出的序列是平稳的，就可证明存在协整关系

观测的话就是看P看t那些个东西，没啥区别的

4==发表于：2009/6/20 23:27:00

乱入天书。

5忘光乱入发表于：2009/6/20 23:32:00

或者说我从来就没学会过，耸肩

6嘛咪发表于：2009/6/20 23:33:00

那个那个 能详细一点么

应该有两个表吧 上面那个是trace 下面那个是maximum eigenvalue 那是应该看上面那个

如果它是这样的 eigenvalue(0.4885) trace statistic(25.9886) 0.05 critical value(15.4947) prob(0.0009)

观测到25~>15~ 所以就可以证明存在协整关系？

我都BS自己了。。。。

72L发表于：2009/6/20 23:41:00

试做了一下，果然很不一样

除了p值我都看不懂

要不就说p<0.05所以显著所以就有协整关系（天哪我真的不是来捣乱的= =

8嘛咪发表于：2009/6/20 23:47:00

我也看不懂 反正最后是写报告 凑合往上瞎写了
姑娘 再问一下 做UNIT ROOT TEST时候 是看P还是看T都可以吧
如果是P的话 我MS还懂一点 T的话就不知道他该不该往下做了。。。。

92L发表于：2009/6/20 23:55:00

还是结合着看吧

t很容易看，绝对值比旁边那些个不同置信度下的临界值的绝对值大就显著了

level不行就一次差分两次差分总能行的囧

10嘛咪发表于：2009/6/21 0:04:00

大概明白点了~ 谢谢姑娘

还问一下 var的时候按照方程把对应的系数带进去就好了是吧。。。
你们学计量的时候有没有教用EXCEL做异方差啊系列相关啊之类。。。。

112L发表于：2009/6/21 0:08:00

var我真的完全不懂（不考就不学的典型，多方程只会识别不会检验= =

工具只学了eviews操作

做异方差自相关eviews比较容易吧，大概囧（殴

12嘛咪发表于：2009/6/21 0:11:00

唔 总之 还是谢谢2l姑娘了
但愿我的报告能编的像点吧~~

13自我嫌弃中发表于：2009/6/21 1:36:00

上学期用eview6做的marco和portfolio的essay都拿了不错的分，还想看看能帮什么忙，于是我更丢脸的看到一堆不懂得名词（原来中文都叫这个...）没脸帮忙了.....

14嘛咪发表于：2009/6/21 8:35:00

啊 又有热心的姑娘了
呃 1 就是想知道怎么看协整出来的结果 就是那个COINTEGRATION TEST 具体的话可以参见7L
????? 2 就是想知道做VAR出来的那些数应该是可以直接对应带进方程吧
现在差不多就这样。。。。

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